スイングキュルSU (売り戦略)

スイングキュルSUについて

【スイングキュルシステムとは?】
スイングキュルシステムは、両建てがコンセプトのゴッドシステムとは異なり、

「相場動向を4分割し、少ない資金でそれぞれの相場に合ったストラテジーを自動的に使い分ける」

というコンセプトで開発したトータル売買戦略システムです。

このシステムを開発した意図といたしましては、以下の2つがあります。

・そのときそのときの相場動向に合った戦略を相場に応じて自動的に変更することができれば、できるだけ少ない資金で効率良く運用できる可能性が高い
・基本的には戦略に応じて得意相場と不得意相場があるといわれるため、不得意相場では無理に運用せず、その戦略の得意とする時期のみ運用すれば資金効率が向上する可能性が高い

上記2点を踏まえて完成したのがスイングキュルシステムで、以下のような特徴があります。

・買い2戦略(LB、LU)、売り2戦略(SB、SU)から成るトータル売買戦略システム
・「上記4戦略でシグナル発生日が一切重ならない」ため、4戦略同時運用の場合でも比較的低資金から運用可能(保有は多少重なる場合があります。)
・全戦略ともにシグナル数フィルター未使用で、イザナミ2の相場情報機能を使ってなるべく得意相場でシグナルが発生するように工夫

・全てザラ場を見る必要がないスイングで構成されたシステムのため、日中忙しい方でも問題なく運用可能(但し、外部指標を使っているため朝方のスクリーニングが必要となります。)
・日々仕掛けシグナルが発生するのは上記4戦略のうち常に1戦略なので、日々の手間がなるべくないように設計

低資金からの運用を可能とした、「売り買い4戦略から成るトータル売買システム」です。

【スイングキュルSUにつきまして】

スイングキュルSUは、SHORT+UPPERのイニシャルの通り「特に強い相場への対応を重視した逆張り売り戦略」です。

主な特徴といたしましては以下のような点があります。

・イザナミ2の相場情報機能に対応
・スイングキュルLBのロジックを引っくり返したものではない独自性のあるロジック
・独自のユーザー定義指標を用いてより一層精度を向上
・極めて強い上昇トレンドに乗っている銘柄を自動的にシグナルから除外
・レバレッジ/シグナル数フィルター未使用
・特に全年度を通じてのシグナル数と安定度のバランスを重視
・全資金ファイルにおいて1銘柄投入額を大幅に減らすことによりリスク抑制
・50万円から運用可能

売り戦略は2008年や2011年のような下落相場で強力なパフォーマンスを発揮する一方、2005年のような上昇トレンドに弱いといわれます。

また、保有期間が長い売り戦略の場合には特に上記の傾向が強くなります。

そこで当戦略は1日オーバーナイト型にすることにより保有期間を大幅に短縮し、上昇トレンド時におけるリスクを減らすことを目指しました。

基本的には逆張り+戻り売りのシグナルが主体となります。

■保有期間を短くすることにより、なるべく上昇トレンド時のリスクを抑制

仕掛け方法を工夫することにより下落トレンド時のリスクを抑制するようにした買いのLBとは違い、

スイングキュルSUは「保有期間を短くすることにより上昇トレンド時のリスク抑制を重視」する手法を採用しています。

超短期トレードは、相場が狙いと逆方向に行った場合にも損失がある程度限定されやすいという点に特に優位性があると思っています。

また、売り初心者の方の場合、保有日数が短いほど精神的な負担が軽くなりやすいですので、これから空売りを始めてみたいという方にもおすすめできる内容となっています。

■極めて強い上昇トレンドに乗っている銘柄や、強すぎる銘柄を自動的に除外

スイングキュルSUは、独自のロジックにより直近で非常に強い動きをしている銘柄や、ある程度の中期に渡り非常に強い上昇トレンドに乗っている銘柄をなるべく省くように工夫しています。

踏み上げが売り戦略の大きな弱点ともいえますので、直近で強かった銘柄のシグナルを自動的になるべく除外するようにしました。

■超短期の株価波動の上部を狙うロジック

株価波動の上部を狙うロジックにはゴッドフュージョンがありますが、当戦略もユーザー定義指標を用いて超短期の波動上部を捉える工夫をしています。

独自のユーザー定義指標を利用し、下がりそうで下がらない動きをなるべく減らすという狙いもあります。

■非常にシンプルなロジックで構成し、過剰最適化の可能性を抑制

スイングキュルSUは、仕掛け条件も手仕舞い条件も非常にシンプルにし、特に過剰最適化の可能性を抑制することを狙いとしています。

説明書にも掲載してありますが、シンプルなロジックなのでロジックの意図が読み取りやすい構成になっています。

■バックテスト段階で25,000回オーバーの総取引回数

一般的に売り戦略は買い戦略に比べて売買対象銘柄が半分以下となる影響により総取引回数も少なくなりがちですが、

当戦略では25,000回オーバーという売り戦略としては多めの取引回数を確保しています。

また、バックテスト段階の期待値も0.65%オーバーと、期待値を上げづらい短期の売り戦略としては高めの数値となっています。

■レバレッジ・シグナル数フィルター未使用で初心者の方でも安心!

一般的にストラテジーはレバレッジやシグナル数フィルターを使っていない方が開発が難しく、優秀であるといわれますが、スイングキュルSUもレバレッジ・シグナル数フィルターともに未使用です。

レバレッジを一切かけていないため、より一層運用時のリスクを抑えています。

■銘柄分散+不得意相場除外で、リスク管理対策を強化

システムトレード初心者の方にとって運用リスクという要素は非常に重要で、
リスクを取りすぎると精神的な負担が増し、継続が困難になる場合が少なくありません。

そのため、当戦略は以下のようなリスク管理対策を施しました。

・1銘柄あたりの投資金額を抑え、仕掛ける銘柄数をなるべく多くする銘柄分散

・苦手とする相場では仕掛けない
・レバレッジ未使用
・保有日数を短くすることによりDD抑制

■資金50万円から運用可能!幅広い最適分散投資ファイルをご用意

スイングキュルSUは「50万円からのシステムトレード運用」が可能です。

また、50万円~500万円という幅広い運用資金に合わせた最適分散投資ファイルを付録として同梱しているため、カスタマイズの参考にもなると思います。
もちろん、全てのファイルがレバレッジ未使用です。

バックテスト段階のドローダウンを大幅に抑えているため、シグナル数や利回りを向上したい場合には、リスクは増しますがレバレッジをかけることも可能です。

■過去の検証上、東証一部の取引が71%以上!

過去の約3,400トレード中、2,432トレード(71%)が東証一部の取引です。
基本的に東証一部主体のため、安心感・安定感といった側面からもメリットがあります。
東証一部は売買代金の大きい銘柄が多いため、将来的に資金が大きくなっても運用しやすいという長所もあります。

■売り戦略のためイザナミ公認外となりますが、ほぼ同様の基準をクリアしている戦略です。

イザナミ公認売買ルールと同様の基準で自己採点した場合、以下のような感じになります。(※ただし、あくまで個人的な採点ですのでご了承ください。)

資金量の少なさ: 4 (資金量200万円)
レバレッジの低さ: 5 (レバレッジ1倍)
利回り: 5 (400%以上)
DDの低さ: 3 (19.80% ※2008年に発生)
期待値: 3 (0.84%)
取引回数: 4 (年間取引回数平均:約280回)
フィルタの少なさ: 4

オリジナリティ: 5

総合得点 (100点満点中): 82.50

□スイングキュルSUの全シグナル概要レポート(2000年1月~2012年2月14日)
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総取引回数 25,599回
平均保有期間 2.01日
トレード毎の勝率 63.65%
トレード毎の期待値 0.66%

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※これは最適分散投資を行う前のデータであり、あくまでスイングキュルSUのポテンシャルとして見てください。

<特徴>
・スイングキュルシステムのうち、一番上の位置で仕掛けるタイプの売り戦略
・過去の検証上の取引回数と安定度を特に重視
・不得意相場時や強すぎる銘柄のシグナルをなるべく除外してリスク抑制
・50万円から運用可能で、1銘柄あたりの投資金額に制限を設けているため将来的に資金が増えても利用することが可能
・保有期間は2日程度、短期運用でリスク・ドローダウン抑制

・2000年から、年ベースで勝率100%(往復売買手数料1,000円の負荷をかけても同様で、その場合でも通算利益率370%以上)
・東証一部/二部の売買が74%、新興市場の売買が26%近辺

<初期設定>
・元手資金は200万円
・単利運用、レバレッジ1倍(実運用資金も200万円)
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・運用時に上場廃止銘柄にシグナルが発生した場合には仕掛けないで下さい。
・売買手数料(1往復1,000円)を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも通算利益率370%以上の高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジスタ・ストラテジーオンラインさんでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。

<投資対象>
・2012年2月14日時点での最新の貸借銘柄
(売買代金がある程度大きい銘柄限定、150円以下の低位株は売買対象外)
※東証一部の取引が中心

<注意点>
・ご利用の際、売り戦略のため信用取引口座が必要となります。
・証券会社をお選びの際には「売買手数料の安さ」を基準にしていただくと、より一層パフォーマンスが向上します。

スイングキュルSUの詳細はこちら

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