スイングキュルSB (売り戦略)

【スイングキュルシステムとは?】
スイングキュルシステムは、両建てがコンセプトのゴッドシステムとは異なり、

「相場動向を4分割し、少ない資金でそれぞれの相場に合ったストラテジーを自動的に使い分ける」

というコンセプトで開発したトータル売買戦略システムです。

このシステムを開発した意図といたしましては、以下の2つがあります。

・そのときそのときの相場動向に合った戦略を相場に応じて自動的に変更することができれば、できるだけ少ない資金で効率良く運用できる可能性が高い
・基本的には戦略に応じて得意相場と不得意相場があるといわれるため、不得意相場では無理に運用せず、その戦略の得意とする時期のみ運用すれば資金効率が向上する可能性が高い

上記2点を踏まえて完成したのがスイングキュルシステムで、以下のような特徴があります。

・買い2戦略(LB、UB)、売り2戦略(SU、SB)から成るトータル売買戦略システム
・「上記4戦略でシグナル発生日が一切重ならない」ため、4戦略同時運用の場合でも比較的低資金から運用可能(保有は多少重なる場合があります。)

・全戦略ともにシグナル数フィルター未使用で、イザナミ2の相場情報機能を使ってなるべく得意相場でシグナルが発生するように工夫
・全てザラ場を見る必要がないスイングで構成されたシステムのため、日中忙しい方でも問題なく運用可能(但し、外部指標を使っているため朝方のスクリーニングが必要となります。)
・日々仕掛けシグナルが発生するのは上記4戦略のうち常に1戦略なので、日々の手間がなるべくないように設計

低資金からの運用を可能とした、「売り買い4戦略から成るトータル売買システム」です。

【スイングキュルSBにつきまして】

スイングキュルSBは、SHORT+BOTTOMのイニシャルの通り「特に弱い相場への対応を重視した順張り売り戦略」です。

主な特徴といたしましては以下のような点があります。

・イザナミ2の相場情報機能に対応
・一般的にあまり知られていない売りの順張りという非常に独自性が高いロジック
・上昇トレンドなどの強い相場でのシグナル数が自動的に減少し、下落トレンド時にシグナル数が大幅に増加
・弱い銘柄を中心に狙うため、従来のトレシズの売り戦略とは銘柄が被りにくい
・バックテスト段階の取引回数の多さに対して高めの期待値を確保
・期待値を大幅に上げた「高期待値バージョン」も同梱
・レバレッジ/シグナル数フィルター未使用
・全資金ファイルにおいて1銘柄投入額を大幅に減らすことによりリスク抑制

・50万円から運用可能

上昇トレンドの買いに特化した順張り買い戦略のスイングキュルLUとは逆に、
スイングキュルSBは下落トレンドの売りに特化した順張り売り戦略です。

従来のトレシズ戦略にはなかったタイプのロジックで、
シグナルが発生する銘柄が従来の売り戦略と非常に被りづらいのがメリットです。

■何よりも希少価値の高さ・オリジナリティがメリット

一般的に売り戦略で知られているのは逆張りで、逆張りの場合ですと直近で強い動きをしている銘柄中心のシグナルが発生する場合が多くなります。

逆張りの場合、検証上強い銘柄を狙った方が期待値が高くなるためやむをえない部分もあるのですが、逆に言いますと、弱い銘柄を狙うタイプの戦略で高期待値を確保するのは私自身の過去の経験を踏まえましても、非常に難しいと思っております。

これが、売り戦略では特に逆張りが多い理由だと思っております。

そういった中、トレシズ戦略も増えていく中で、順張りか逆張りかといったユーザー様がお好みで選べる選択肢が増えるのはプラスだと考えておりまして、

また順張りの売りは特にシステムトレード初心者の方には組み方が分からない場合が多いかもしれません。

そのため、ポートフォリオ増強の意味も含めまして順張りの売りを開発しようと思ったのがスイングキュルSB誕生の経緯です。

「強い銘柄でなく、もっと弱い銘柄のみを空売りたい」

といった方にも向いている非常に独自性の高いロジックではないかと思っております。

■イザナミ2の相場情報機能を利用し、順張りの売りが最も苦手とする上昇トレンド時のシグナル数を抑制

順張りの買いが下落トレンドには向かないのと同じように、
順張りの売りは上昇トレンドには向いていません。

そのため、当戦略はイザナミ2の相場情報機能をフル活用し、

「上昇トレンドではシグナル数を抑制し、下落トレンドではシグナル数を自動的に増加させる」

という対策を施しています。

バックテスト段階の取引回数でいいますと、上昇トレンドの代表である2005年のシグナル数は4000件、下落トレンドの代表である2008年のシグナル数は15000件と3倍以上のシグナル数となり、下落トレンドでシグナル数が増加します。

「上昇トレンドでの売りはなるべく避けたい」

という方にも向いた戦略です。

■バックテスト段階の100,000回オーバーの総取引回数に対して、0.5%オーバーの高期待値を確保

一般的にバックテスト段階の総取引回数と期待値は反比例関係にあり、

・総取引回数が多いロジックほど期待値が小さくなりやすい
・総取引回数が少ないロジックほど期待値が大きくなりやすい

といった感じになります。

資金には限りがありますため、もちろんバックテスト段階の総取引回数ほどは仕掛けることはできないためあくまで参考となりますが、

スイングキュルSBはトレシズの売り戦略の中でもかなり多めの「バックテスト段階の総取引回数:100,000回オーバー」に対しまして、「バックテスト段階の期待値:0.5%オーバー」と、高水準の値です。

スイングキュルシステムは相場動向を4分割しておりますため、スイングキュル各戦略で元々のシグナル数が従来戦略の4分の1となるハンデがありますが、その中で総取引回数100,000回を実現している点が強みです。

総取引回数が多いため、お好みにより仕掛け条件を追加していただき、より一層ユーザー様に合ったカスタマイズをされる事も可能だと思います。

■シグナル数フィルター未使用の順張り売り戦略

一般的に順張りでは、シグナル数フィルターを使って組まれる場合が多い形となります。

代表的なものとしては、

(A)終値が期間安値(安値)(60日)(1日前)より小さい場合に売り
(B)終値が期間高値(高値)(30日)(1日前)より大きい場合に買い

(C)かつ、シグナル数がシグナル数の移動平均(55日)の2倍以上になったら仕掛ける

という感じになります。

このうち(C)の部分がシグナル数フィルターに該当する箇所となりますが、こういったロジックの場合、(C)の条件を取るだけで、途端に勝てないロジックになってしまう場合が少なくありません。

スイングキュルLUとほぼ同じ考えからですが、(C)の条件がカーブフィットに該当する懸念も踏まえ、何とかシグナル数フィルターを使わずに期待値がプラスになる順張り売り戦略ができないものかと試行錯誤して出来上がったのがスイングキュルSBで、

シグナル数フィルターを一切使わず、相場情報機能を駆使することにより非常に安定した資産曲線を実現しています。

■トレシズ従来戦略と売買対象銘柄が異なるため、資金効率面にメリット

スイングキュルSBは順張りという点からもそうですが、ロジックの組み方的にも「なるべく弱い銘柄を優先的に狙う」という対策を施しておりますため、

特に従来の売り戦略と比較しまして、シグナルが発生する銘柄が大幅に異なるというメリットがあります。

そのため、メイン戦略としてはもちろんですが、売り補強用戦略としてもおすすめです。

■バックテスト段階の期待値が0.9%オーバーの高期待値バージョンも同梱

標準ファイルの他に、シグナル数を削って期待値を上げたタイプの高期待値バージョンのバックテストファイルも同梱いたします。標準ファイルに比べてバックテスト段階の期待値が0.4%ほど高くなっておりますため、カスタマイズの際のご参考としてもご利用いただけます。

こちらのファイルは標準ファイルに比べますと多少シグナル数が抑えられておりますので、特に順張りの売りに慣れていない方におすすめです。

なお、最適分散投資ファイルは共通でご利用いただけます。

■レバレッジ・シグナル数フィルター未使用で初心者の方でも安心!

一般的にストラテジーはレバレッジやシグナル数フィルターを使っていない方が開発が難しく、優秀であるといわれますが、スイングキュルSBもレバレッジ・シグナル数フィルターともに未使用です。

レバレッジを一切かけていないため、より一層運用時のリスクを抑えています。

■銘柄分散+不得意相場除外で、リスク管理対策を強化

システムトレード初心者の方にとって運用リスクという要素は非常に重要で、

リスクを取りすぎると精神的な負担が増し、継続が困難になる場合が少なくありません。

そのため、当戦略は以下のようなリスク管理対策を施しました。

・1銘柄あたりの投資金額を抑え、仕掛ける銘柄数をなるべく多くする銘柄分散
・苦手とする相場では仕掛けない
・レバレッジ未使用
・保有日数を短くすることによりDD抑制

■資金50万円から運用可能!幅広い最適分散投資ファイルをご用意

スイングキュルSBは「50万円からのシステムトレード運用」が可能です。

また、50万円~500万円という幅広い運用資金に合わせた最適分散投資ファイルを付録として同梱しているため、カスタマイズの参考にもなると思います。
もちろん、全てのファイルがレバレッジ未使用です。

バックテスト段階のドローダウンを大幅に抑えているため、シグナル数や利回りを向上したい場合には、リスクは増しますがレバレッジをかけることも可能です。

■過去の検証上、東証一部の取引が77%以上!

過去の約2,000トレード中、1,563トレード(77%)が東証一部の取引です。

基本的に東証一部主体のため、安心感・安定感といった側面からもメリットがあります。
東証一部は売買代金の大きい銘柄が多いため、将来的に資金が大きくなっても運用しやすいという長所もあります。

■ゴッドシステムに追加するなら…スイングキュルLUとこのスイングキュルSBがおすすめです!

ゴッドシステムはフォワードテスト結果からも下落トレンドに強い実績があります。
ゴッドシステムへ戦略を追加する場合には、「ゴッドシステムのバランスを損なわずに、上昇トレンド時・下落トレンド時のパワーを補う」という点を考慮する必要があります。

・上昇トレンドではシグナル数が減るスイングキュルSB
→上昇トレンドでゴッドシステムのバランスを損なうことなく、下落トレンド時のパワーを上げる

・下落トレンドではシグナル数が減るスイングキュルLU
→下落トレンドでゴッドシステムのバランスを損なうことなく、上昇トレンド時のパワーを上げる

といった形となり、ゴッドシステムには特にスイングキュルの順張り系戦略が合うと思っております。

■売り戦略のためイザナミ公認外となりますが、ほぼ同様の基準をクリアしている戦略です。

イザナミ公認売買ルールと同様の基準で自己採点した場合、以下のような感じになります。(※ただし、あくまで個人的な採点ですのでご了承ください。)

資金量の少なさ: 4 (資金量200万円)

レバレッジの低さ: 5 (レバレッジ1倍)
利回り: 5 (400%以上)
DDの低さ: 4 (15.45% ※2003年に発生)
期待値: 5 (1.84%)
取引回数: 3 (年間取引回数平均:約164回)
フィルタの少なさ: 3
オリジナリティ: 5

総合得点 (100点満点中): 85.00

□スイングキュルSBの全シグナル概要レポート(2000年1月~2012年3月9日)
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総取引回数 109,580回
平均保有期間 3.94日
トレード毎の勝率 55.57%
トレード毎の期待値 0.56%
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※これは最適分散投資を行う前のデータであり、あくまでスイングキュルSBのポテンシャルとして見てください。

□スイングキュルSB_高期待値verの全シグナル概要レポート(2000年1月~2012年3月9日)
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総取引回数 44,656回
平均保有期間 3.87日
トレード毎の勝率 57.32%
トレード毎の期待値 0.94%
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<特徴>
・スイングキュルシステムのうち、一番下の位置で仕掛けるタイプの売り戦略
・トレシズ戦略の中で最も典型的な順張りといえる売り戦略
・相場情報機能を駆使して上昇トレンド時のシグナル数を抑制
・50万円から運用可能で、1銘柄あたりの投資金額に制限を設けているため将来的に資金が増えても利用することが可能
・保有期間は4日程度、短期運用でリスク・ドローダウン抑制
・2000年から、年ベースで勝率100%(往復売買手数料1,000円の負荷をかけても同様で、その場合でも通算利益率520%以上)
・東証一部/二部の売買が79%、新興市場の売買が21%近辺

<初期設定>
・元手資金は200万円
・単利運用、レバレッジ1倍(実運用資金も200万円)
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・運用時に上場廃止銘柄にシグナルが発生した場合には仕掛けないで下さい。
・売買手数料(1往復1,000円)を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも通算利益率520%以上の高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジスタ・ストラテジーオンラインさんでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。

<投資対象>

・2012年3月9日時点での最新の貸借銘柄
(売買代金がある程度大きい銘柄限定、110円以下の低位株は売買対象外)
※東証一部の取引が中心

<注意点>
・ご利用の際、売り戦略のため信用取引口座が必要となります。
・期待値が高い戦略のため売買手数料には極端にこだわる必要はありませんが、売買手数料が安い証券会社をご利用いただくことにより、より一層パフォーマンスが向上します。

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