スイングキュルLU (買い戦略)

スイングキュルLUについて

【スイングキュルシステムとは?】

スイングキュルシステムは、両建てがコンセプトのゴッドシステムとは異なり、

「相場動向を4分割し、少ない資金でそれぞれの相場に合ったストラテジーを自動的に使い分ける」

というコンセプトで開発したトータル売買戦略システムです。

このシステムを開発した意図といたしましては、以下の2つがあります。

・そのときそのときの相場動向に合った戦略を相場に応じて自動的に変更することができれば、できるだけ少ない資金で効率良く運用できる可能性が高い
・基本的には戦略に応じて得意相場と不得意相場があるといわれるため、不得意相場では無理に運用せず、その戦略の得意とする時期のみ運用すれば資金効率が向上する可能性が高い

上記2点を踏まえて完成したのがスイングキュルシステムで、以下のような特徴があります。

・買い2戦略(LB、UB)、売り2戦略(SU、SB)から成るトータル売買戦略システム
・「上記4戦略でシグナル発生日が一切重ならない」ため、4戦略同時運用の場合でも比較的低資金から運用可能(保有は多少重なる場合があります。)
・全戦略ともにシグナル数フィルター未使用で、イザナミ2の相場情報機能を使ってなるべく得意相場でシグナルが発生するように工夫
・全てザラ場を見る必要がないスイングで構成されたシステムのため、日中忙しい方でも問題なく運用可能(但し、外部指標を使っているため朝方のスクリーニングが必要となります。)
・日々仕掛けシグナルが発生するのは上記4戦略のうち常に1戦略なので、日々の手間がなるべくないように設計

低資金からの運用を可能とした、「売り買い4戦略から成るトータル売買システム」です。

【スイングキュルLUにつきまして】

スイングキュルLUは、LONG+UPPERのイニシャルの通り「特に強い相場への対応を重視した順張り買い戦略」です。

主な特徴といたしましては以下のような点があります。

・トレシズ戦略の中で最も「生粋の順張り」と言える買い戦略
・イザナミ2の相場情報機能に対応
・下落トレンドなどの弱い相場でのシグナル数が自動的に減少し、上昇トレンド時にシグナル数が大幅に増加
・損切りを徹底し、順張りの最大の弱点ともいえる上昇→下落へのトレンド転換時の対策を強化

・レバレッジ/シグナル数フィルター未使用
・株価制限を、従来戦略ではシグナルが出にくい銘柄も売買対象に加わるように設定
・全資金ファイルにおいて1銘柄投入額を大幅に減らすことによりリスク抑制
・50万円から運用可能

下落相場に向いたスイングキュルLBとは違い、スイングキュルLUは特に

「上昇トレンド時に、上昇している銘柄のみを売買対象としてトレンドフォローで利幅を狙う」

という、「順張り」に特化した買い戦略です。

トレシズ戦略の中では順張り戦略としましては他にゴッドブレイクがありますが、ゴッドブレイクは多少押し目要素も含む一方、当戦略は押し目という概念を一切含みません。

上昇している銘柄の勢いにのって利幅を狙うタイプの、「ゴッドブレイク以上の典型的な順張り戦略」です。

■イザナミ2の相場情報機能を利用し、順張りが最も苦手とする下落トレンド時のシグナル数を抑制

順張りはトレンドに従う事が基本となりますため、順張りの買いは下落トレンドには向いていません。

そのため、当戦略はイザナミ2の相場情報機能をフル活用し、

「下落トレンドではシグナル数を抑制し、上昇トレンドではシグナル数を自動的に増加させる」

という工夫を施しています。

具体的には、下落トレンドの代表ともいえる2008年のシグナル数は800件、上昇トレンドの代表ともいえる2005年のシグナル数は3700件と4倍以上のシグナル数となり、上昇トレンドでシグナル数が増加します。

「下落トレンドではあまり買いで仕掛けたくない」

という方にも向いた戦略です。

■希少価値の高い順張り戦略で、何よりオリジナリティが武器

システムトレード戦略で知られている多くは逆張り戦略で、実は順張り戦略はあまり知られていないというのが実情です。

その理由としましては、私自身の経験上感じていることでもありますが、

「順張り戦略は逆張り戦略に比べて開発が格段に難しい」

という点が挙げられると思います。

そういった中、たとえば日本と米国の違いでいいますと、日本株では逆張りの方が効くといわれますが、システムトレードが発達している米国では順張りが完全に主流になってきています。

私自身の実運用中でも、過去には日本株では逆張りの方が有効性が高く感じられましたが、現在はじょじょに順張りが効くようになっているように感じています。

システムトレードが発達している米国の流れが日本にも来ると考えますと、今後順張りの必要性が高まってくる可能性が高い、と考えています。

ただ、順張りがいいといっても、現状は順張りに関する情報量が少なく、特にシステムトレード初心者の方には組み方が分からない場合が多いかもしれません。

そのため、スイングキュルLUは実運用向けとしてはもちろんですが、順張りの組み方の参考という面でもおすすめできるロジックです。

■シグナル数フィルター未使用の順張り戦略

一般的に順張りでは、シグナル数フィルターを使って組まれる場合が多い形となります。

代表的なものとしては、

(A)終値が期間高値(高値)(60日)(1日前)より大きい場合に買い

(B)終値が期間安値(安値)(30日)(1日前)より小さい場合に売り
(C)かつ、シグナル数がシグナル数の移動平均(55日)の2倍以上になったら仕掛ける

という感じになります。

このうち(C)の部分がシグナル数フィルターに該当する箇所となりますが、こういったロジックの場合、(C)の条件を取るだけで、途端に勝てないロジックになってしまう場合が少なくありません。

(C)の条件がカーブフィットに該当する懸念も踏まえ、何とかシグナル数フィルターを使わずに期待値がプラスになる順張り戦略ができないものかと試行錯誤して出来上がったのがスイングキュルLUで、

シグナル数フィルターを一切使わず、相場情報機能を駆使することにより非常に安定した資産曲線を実現しています。

■暴騰銘柄対策も実装

順張りの場合、「上がりすぎている株」を売買対象にしてしまった場合、今までの上げ幅が大きかった分、突然の急落時に通常の銘柄以上の損失が発生してしまう場合が少なくありません。

そこでスイングキュルLUでは独自のロジックにより、「上がりすぎている株にはなるべく仕掛けない」という対策を施しています。

■期待値を上げづらい順張りで高期待値を確保

下がっている銘柄に仕掛けるため高い期待値を確保しやすい逆張りに対し、

上がっている銘柄に仕掛ける順張りはなかなか高い期待値を確保しづらいものですが、

当戦略は16,000回オーバーのバックテスト段階の総取引回数に対し、期待値1%近辺を確保しているため、順張り戦略としては高水準だと思っています。

■トレシズ従来戦略と株価制限が多少異なるため、資金効率面にメリット

当戦略はトレシズ従来戦略よりも株価制限を多少下げているため、従来戦略ではシグナルが発生しなかったような銘柄にシグナルが発生する場合もあります。

比較的ボラティリティ(変動幅)が大きい銘柄も取り入れている点や、従来戦略よりもさらにシグナル発生銘柄のバラエティを増やしているという点から、資金効率面にメリットがあると考えています。

■レバレッジ未使用で初心者の方でも安心!

レバレッジを一切かけていないため、より一層運用時のリスクを抑えています。

また、実運用の際に信用取引口座をかならずしも必要としない点もメリットです。

■銘柄分散+時間分散で、リスク管理対策を強化

システムトレード初心者の方にとって運用リスクという要素は非常に重要で、
リスクを取りすぎると精神的な負担が増し、継続が困難になる場合が少なくありません。

そのため、当戦略は以下のようなリスク管理対策を施しました。

・1銘柄あたりの投資金額を抑え、仕掛ける銘柄数をなるべく多くする銘柄分散
・1日に全力では仕掛けない時間分散

・レバレッジ未使用

また、300~500万円用などの高資金向け最適分散投資ファイルは特に1銘柄あたりの投資金額を抑え、さらにリスクを抑制するように設計いたしました。

■資金50万円から運用可能!幅広い最適分散投資ファイルをご用意

スイングキュルLUは「50万円からのシステムトレード運用」が可能です。

また、50万円~500万円という幅広い運用資金に合わせた最適分散投資ファイルを付録として同梱しているため、カスタマイズの参考にもなると思います。
もちろん、全てのファイルがレバレッジ未使用です。

バックテスト段階のドローダウンを大幅に抑えているため、シグナル数や利回りを向上したい場合には、リスクは増しますがレバレッジをかけることも可能です。

■ゴッドシステムに追加するなら…スイングキュルSBとこのスイングキュルLUがおすすめです!

ゴッドシステムはフォワードテスト結果からも下落トレンドに強い実績があります。
ゴッドシステムへ戦略を追加する場合には、「ゴッドシステムのバランスを損なわずに、上昇トレンド時・下落トレンド時のパワーを補う」という点を考慮する必要があります。

・上昇トレンドではシグナル数が減るスイングキュルSB
→上昇トレンドでゴッドシステムのバランスを損なうことなく、下落トレンド時のパワーを上げる

・下落トレンドではシグナル数が減るスイングキュルLU

→下落トレンドでゴッドシステムのバランスを損なうことなく、上昇トレンド時のパワーを上げる

といった形となり、ゴッドシステムには特にスイングキュルの順張り系戦略が合うと思っております。

□スイングキュルLUの全シグナル概要レポート(2000年1月~2012年2月28日)
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総取引回数 16,408回
平均保有期間 4.70日
トレード毎の勝率 53.91%
トレード毎の期待値 0.99%

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※これは最適分散投資を行う前のデータであり、あくまでスイングキュルLUのポテンシャルとして見てください。

<特徴>
・スイングキュルシステムのうち、一番上の位置で仕掛けるタイプの買い戦略
・トレシズ戦略の中で最も典型的な順張りといえる戦略
・相場情報機能を駆使して下落トレンド時のシグナル数を抑制
・50万円から運用可能で、1銘柄あたりの投資金額に制限を設けているため将来的に資金が増えても利用することが可能
・保有期間は5日程度、リスク管理を徹底してドローダウン抑制

・2000年から、年ベースで勝率100%(往復売買手数料1,000円の負荷をかけても同様で、その場合でも通算利益率510%以上)
・東証一部/二部の売買が66%、新興市場の売買が34%近辺

<初期設定>
・元手資金は200万円
・単利運用、レバレッジ1倍(実運用資金も200万円)
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・運用時に上場廃止銘柄にシグナルが発生した場合には仕掛けないで下さい。
・売買手数料(1往復1,000円)を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも通算利益率510%以上の高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジスタ・ストラテジーオンラインさんでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。

<投資対象>
・全市場全銘柄(売買代金がある程度大きい銘柄限定、90円以下の低位株は売買対象外)

<注意点>
・期待値が高い戦略のため売買手数料には極端にこだわる必要はありませんが、売買手数料が安い証券会社をご利用いただくことにより、より一層パフォーマンスが向上します。

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