スイングキュルLB (買い戦略)

スイングキュルLBについて

【スイングキュルシステムとは?】
スイングキュルシステムは、両建てがコンセプトのゴッドシステムとは異なり、

「相場動向を4分割し、少ない資金でそれぞれの相場に合ったストラテジーを自動的に使い分ける」

というコンセプトで開発したトータル売買戦略システムです。

このシステムを開発した意図といたしましては、以下の2つがあります。

・そのときそのときの相場動向に合った戦略を相場に応じて自動的に変更することができれば、できるだけ少ない資金で効率良く運用できる可能性が高い
・基本的には戦略に応じて得意相場と不得意相場があるといわれるため、不得意相場では無理に運用せず、その戦略の得意とする時期のみ運用すれば資金効率が向上する可能性が高い

上記2点を踏まえて完成したのがスイングキュルシステムで、以下のような特徴があります。

・買い2戦略(LB、LU)、売り2戦略(SB、SU)から成るトータル売買戦略システム
・「上記4戦略でシグナル発生日が一切重ならない」ため、4戦略同時運用の場合でも比較的低資金から運用可能(保有は多少重なる場合があります。)
・全戦略ともにシグナル数フィルター未使用で、イザナミ2の相場情報機能を使ってなるべく得意相場でシグナルが発生するように工夫
・全てザラ場を見る必要がないスイングで構成されたシステムのため、日中忙しい方でも問題なく運用可能(但し、外部指標を使っているため朝方のスクリーニングが必要となります。)
・日々仕掛けシグナルが発生するのは上記4戦略のうち常に1戦略なので、日々の手間がなるべくないように設計

低資金からの運用を可能とした、「売り買い4戦略から成るトータル売買システム」です。

【スイングキュルLBにつきまして】

スイングキュルLBは、LONG+BOTTOMのイニシャルの通り「特に弱い相場への対応を重視した逆張り買い戦略」です。

主な特徴といたしましては以下のような点があります。

・イザナミ2の相場情報機能に対応
・仕掛け方法を工夫し、より一層マーケットインパクトを抑制
・レバレッジ/シグナル数フィルター未使用
・株価制限を多少下げ、従来戦略ではシグナルが出にくい銘柄も売買対象に加わるように設定
・特に全年度を通じての期待値を重視

・全資金ファイルにおいて1銘柄投入額を大幅に減らすことによりリスク抑制
・50万円から運用可能

一般的には、買い戦略は2008年や2011年のような下落相場に弱いといわれます。

そこで当戦略は仕掛け方法を工夫し、下落相場でもなるべくリスクを抑制することが可能な買い戦略を目指しました。

基本的には逆張り+押し目のシグナルが主体となります。

■仕掛け方法を工夫し、なるべく下落トレンド時のリスクを抑制

スイングキュルLBは、従来のトレシズ戦略と比較しても非常に下落トレンド時のリスク抑制を重視した仕掛け方になっています。

また、この仕掛け方によりマーケットインパクト抑制効果や、3%を超える過去の高期待値を生み出しています。

■非常にシンプルなロジックで構成し、過剰最適化の可能性を抑制

スイングキュルLBは、仕掛け条件も手仕舞い条件も非常にシンプルにし、特に過剰最適化の可能性を抑制することを狙いとしています。

説明書にも掲載してありますが、シンプルなロジックなのでロジックの意図が読み取りやすい構成になっています。

■バックテスト段階の総取引回数の多さに対して、抜群の勝率と期待値

一般的に取引回数が多いロジックほど勝率や期待値は下がりやすいといわれますが、

当戦略は28,000回オーバーという多めのバックテスト段階の総取引回数を確保しているのに対し、「勝率60%オーバー+期待値1.6%オーバー」という非常に高い数値を実現しています。

この数値は、従来のトレシズ戦略と比較しても非常に高水準です。

また、最適分散投資後の期待値が3%オーバーと高いため、往復売買手数料負荷1,000円をかけても通算利益率550%以上(-60%程度)と手数料の影響が小さい点も特徴です。

■トレシズ従来戦略と株価制限が多少異なるため、資金効率面にメリット

当戦略はトレシズ従来戦略よりも株価制限を多少下げているため、従来戦略ではシグナルが発生しなかったような銘柄にシグナルが発生する場合もあります。

比較的ボラティリティ(変動幅)が大きい銘柄も取り入れている点や、従来戦略よりもさらにシグナル発生銘柄のバラエティを増やしているという点から、資金効率面にメリットがあると考えています。

■レバレッジ・シグナル数フィルター未使用で初心者の方でも安心!

一般的にストラテジーはレバレッジやシグナル数フィルターを使っていない方が開発が難しく、優秀であるといわれますが、スイングキュルLBもレバレッジ・シグナル数フィルターともに未使用です。

レバレッジを一切かけていないため、より一層運用時のリスクを抑えています。
また、実運用の際に信用取引口座をかならずしも必要としない点もメリットです。

■銘柄分散+不得意相場除外で、リスク管理対策を強化

システムトレード初心者の方にとって運用リスクという要素は非常に重要で、
リスクを取りすぎると精神的な負担が増し、継続が困難になる場合が少なくありません。

そのため、当戦略は以下のようなリスク管理対策を施しました。

・1銘柄あたりの投資金額を抑え、仕掛ける銘柄数をなるべく多くする銘柄分散
・苦手とする相場では仕掛けない
・レバレッジ未使用
・保有日数を短くすることによりDD抑制

また、300~500万円用などの高資金向け最適分散投資ファイルは特に1銘柄あたりの投資金額を抑え、さらにリスクを抑制するように設計いたしました。

500万円用の最適分散投資ファイルの場合、15銘柄分散とかなり銘柄分散を強化してリスクを抑制しています。

■資金50万円から運用可能!幅広い最適分散投資ファイルをご用意

スイングキュルLBは「50万円からのシステムトレード運用」が可能です。

また、50万円~500万円という幅広い運用資金に合わせた最適分散投資ファイルを付録として同梱しているため、カスタマイズの参考にもなると思います。
もちろん、全てのファイルがレバレッジ未使用です。

バックテスト段階のドローダウンを大幅に抑えているため、シグナル数や利回りを向上したい場合には、リスクは増しますがレバレッジをかけることも可能です。

□スイングキュルLBの全シグナル概要レポート(2000年1月~2012年2月13日)
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総取引回数 28,420回
平均保有期間 3.00日
トレード毎の勝率 61.10%
トレード毎の期待値 1.62%
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※これは最適分散投資を行う前のデータであり、あくまでスイングキュルLBのポテンシャルとして見てください。

<特徴>
・スイングキュルシステムのうち、一番下の位置で仕掛けるタイプの買い戦略
・仕掛け方法を工夫し、マーケットインパクト抑制+下落トレンド対策を強化
・過去の検証上の勝率と期待値を特に重視
・50万円から運用可能で、1銘柄あたりの投資金額に制限を設けているため将来的に資金が増えても利用することが可能
・保有期間は3日程度、短期運用でリスク・ドローダウン抑制
・2000年から、年ベースで勝率100%(往復売買手数料1,000円の負荷をかけても同様で、その場合でも通算利益率550%以上)

・東証一部/二部の売買が51%、新興市場の売買が49%近辺

<初期設定>
・元手資金は200万円
・単利運用、レバレッジ1倍(実運用資金も200万円)
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・運用時に上場廃止銘柄にシグナルが発生した場合には仕掛けないで下さい。
・売買手数料(1往復1,000円)を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも通算利益率550%以上の高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジスタ・ストラテジーオンラインさんでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。

<投資対象>
・全市場全銘柄(売買代金がある程度大きい銘柄限定、70円以下の低位株は売買対象外)

<注意点>
・期待値が高い戦略のため売買手数料には極端にこだわる必要はありませんが、売買手数料が安い証券会社をご利用いただくことにより、より一層パフォーマンスが向上します。

スイングキュルLBの詳細はこちら

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