ゴッドフューズド (売り戦略)

ゴッドフューズドについて

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・イザナミ2の「複数売買ルール機能」を利用し、1戦略の中に2種類の戦略を同梱
・イザナミ2の「相場情報機能」を利用し、【強相場判定機能】を導入
・強相場の際には、上昇トレンド向けロジックに自動的に切り替えることにより耐性を強化
・下落トレンド時にフォワードテスト結果が良好だった前作のロジックも保持
・バックテスト段階の期待値を向上

・非常にシンプルなロジックなのでカスタマイズしやすい

ゴッドフューズドは、前作通り「ゴッドシステムへの融合」を基本コンセプトとした「短~中期売り戦略」です。

前バージョンは下落トレンドの2011年において特にフォワードテスト結果が優秀でしたが、売りスイングである以上は仕方ない部分もありますが、2012年初頭のような非常に急激な上昇トレンドが弱点ともいえました。

個人的には上昇トレンドにおけるゴッドフュージョンとゴッドレイズは特に「DDは許容した上で、突然の暴落時のリスクヘッジ用」という位置付けで考えています。ただ、

・ゴッドシステムの上昇トレンド時のパワーを上げたい
・ゴッドフュージョンとゴッドレイズの機能差をもっと明示化したい
・暴落対策としてはゴッドレイズもあるため、ゴッドフュージョンは上昇トレンド時にはシグナル数を減らして上昇トレンド耐性を上げたい

という3点の考えから、カスタマイズを施して出来上がったのがゴッドフューズドです。

今回最も大きな変更点としましては、

「下落トレンドで成果が出ていたゴッドフュージョンのロジックを踏襲しつつ、上昇トレンドでは別ロジックに自動的に切り替える」

ような仕組みにしたことで、具体的にはイザナミ2の「複数売買ルール機能」を利用し、1戦略の中に2つの売買ルールを同梱している点です。

下落トレンドに強い売りロジックとは何なのか?
また、上昇トレンドに強い売りロジックとは何なのか?

というテーマにおきまして個人的な考えを詰め込んだ戦略となっておりますので、
戦略開発や、カスタマイズの参考としてもおすすめです。

■相場状況に応じて使うロジックの組み合わせを自動変更!

ゴッドフューズドは相場状況により、以下のような流れになります。

(1)通常時:下落トレンド・または強い相場ではないと考えられる地合では…
上記に該当するのが、まさに2011年の相場です。
そのため、2011年に結果が出ていたゴッドフュージョンのロジックをそのまま生かす形にしています。

また、特に買われすぎと判定される相場では、ゴッドフュージョンのシグナルに加え今回新たに導入した強相場向けロジックのシグナルも上乗せすることにより、さらなる資金効率の向上を目指します。

(2)強相場時:上昇トレンド・もしくは押し目のような強い相場と考えられる地合では…
2012年初頭は、今までの下落幅が大きかったことにより、短期的に押しなしの非常に強い相場となりました。
こういった相場では売りは不利ですので、通常時向けの従来のロジックを自動停止し、今回新たに導入した強相場向けロジックのみのシグナルが発生する形になります。

強相場向けロジックは

「短期的に異常に買われすぎた銘柄の利益確定タイミングに乗じて空売ることを目標とした、通常時向けのものよりも上昇トレンド耐性を高めることを狙いとしたロジック」

で、毎日売りシグナルが出るタイプのロジックではなく、一定周期で売りシグナルが出るタイプのロジックです。

一定周期でシグナルが出るようにしている理由としましては、

・上昇トレンドでは売りはタイミングが合わないと不利なため、DDやリスクを抑えるためにシグナルを間引いている
・ある程度保有日数が長いタイプの戦略のため、ある程度の期間があいても何かしらの銘柄を保有している場合が多いため、暴落対策のリスクヘッジはある程度果たせる可能性が高いため
・同じゴッドシステムの中にゴッドレイズがあるためメインの暴落対策はこちらに任せ、ゴッドシステム全体の上昇トレンド時のパワーを上げるため

などの点があります。

なお、上記切り替えは全て自動ですので、ユーザー様側で特別な作業は必要ありません。

■バックテスト段階の期待値が向上!

今回イザナミ2の相場情報機能を駆使し、通常時向けロジックは前バージョンよりも0.1%以上期待値を向上し、1%以上のバックテスト段階の期待値を確保しています。

また、今回導入した強相場向けロジックも遜色ない期待値を確保しています。

期待値はシステムトレード上では目安にもなり、また個人的な経験上、検証上の数値から安心感を得られる場合も少なくないと思っておりますので、メリットがある要素だと思っております。

また、往復売買手数料1,000円をかけても通算利益率がそこまで落ちないのも、期待値の高さの恩恵といえるかもしれないと思っております。

■過去の検証上一定の傾きを維持した安定曲線を実現!下落トレンドで最大限のパフォーマンスを発揮しています。

ゴッドフューズドはユーザー定義条件を使っているため、オリジナリティという面で優位性があります。

全年度を通じて安定したグラフとなり、特に2007年~2008年、2011年の下落相場で資産増加速度が増加している点からも、

・売りを主体で考えている方
・買い戦略のリスクヘッジ用として売り戦略をお探しの方

に特におすすめできる戦略です。

■ロジックのシンプルさがトレシズの売り戦略中No1!過剰最適化の可能性をより一層抑制しています。

ゴッドフューズドは、通常時ロジックの仕掛け条件のベースが2つの条件で構成されており、

売り戦略としては非常にシンプルな部類のロジックです。

また、今回導入した強相場用ロジックの仕掛け条件のベースは1条件と、極限までシンプルにしてあります。

最適分散投資の優先順のテクニカル指標をさまざまなものに変えても資産曲線の形が変わりにくいため、

堅牢性はもちろんのこと、カスタマイズしやすいというメリットもあります。

■レバレッジ未使用で初心者の方でも安心!

一般的にストラテジーはレバレッジを使っていない方が利回りを上げづらいため開発が難しく、優秀であるといわれます。

ゴッドフューズドはレバレッジを一切使用していないため、より一層運用時のリスクを抑えています。

■ゴッドフューズドは、他のゴッドシステム同様「買いと売りの同時保有」が基本コンセプト

システムトレードにおいて買い戦略と売り戦略を並行運用する際、以下の2つの考え方があります。

A. 買い戦略と売り戦略の保有時期をずらし、資金的な負担を軽くする方法
B. 買い戦略と売り戦略の保有時期をなるべく重ねて、相場の方向性を無視できるようにする方法

ゴッドシステムは後者の「相場の方向性を無視できるようにする」という狙いが基本コンセプトのシステムですが、

売り戦略は売買対象銘柄数が限られるため、買い戦略に比べると利回りや期待値で劣る場合が少なくありません。

そこで、買いと売りのバランスをとるために開発したのが前バージョンのゴッドフュージョンであり、またこのゴッドフューズドです。

ゴッドレイズと合わせることにより、

・買いと売りのバランスをほぼ均等にする
・下落相場での買い戦略のドローダウンを抑制する

などといった効果が発揮されることを個人的に期待しています。

また、今回ゴッドフューズドの上昇トレンドにおけるシグナル数を減らしたことにより、ゴッドシステム全体として上昇トレンド時のパワーが向上することも期待しております。

■銘柄分散の他、「時間分散」も考慮したリスク抑制設計!

ゴッドフューズドはリスク管理面にも重点を置き、

「1日に全力で仕掛けないようにし、次の日以降に仕掛けられる余力を残す時間分散投資型の戦略」

です。

また、抑えられた資金からさらに4銘柄程度に分散していくため1銘柄の影響が小さく、運用リスクや、運用時のメンタル的な負荷を抑えています。

同梱されております資金300万円用~500万円用の最適分散投資ファイルは特にリスク管理を重視したファイルで、利回りは他のファイルに比べて落ちますが、

1日の投資金額や1銘柄あたりの投資金額を大幅に抑えたトレシズの売り戦略の中でもトップクラスの超分散投資型ファイルとなっており、カスタマイズの参考としてもおすすめです。

■過去の検証上、東証一部の取引が89%以上!

前バージョンよりもさらに東証一部比率が高くなり、
過去の約2,200トレード中、1,970トレード(89%)が東証一部の取引です。

基本的に東証一部主体のため、安心感・安定感といった側面からもメリットがあります。
東証一部は売買代金の大きい銘柄が多いため、将来的に資金が大きくなっても運用しやすいという長所もあります。

■売り戦略のためイザナミ公認外となりますが、ほぼ同様の基準をクリアしている戦略です。

イザナミ公認売買ルールと同様の基準で自己採点した場合、以下のような感じになります。(※ただし、あくまで個人的な採点ですのでご了承ください。)

資金量の少なさ: 4 (資金量200万円)
レバレッジの低さ: 5 (レバレッジ1倍)
利回り: 5 (400%以上)

DDの低さ: 3 (19.70% ※2004年に発生)
期待値: 4 (1.38%)
取引回数: 3 (年間取引回数平均:約185回)
フィルタの少なさ: 3
オリジナリティ: 5

総合得点 (100点満点中): 80.00

□ゴッドフューズド(通常時ロジック)の全シグナル概要レポート(2000年1月~2012年4月25日)
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総取引回数 7,852回
平均保有期間 5.44日
トレード毎の勝率 59.31%
トレード毎の期待値 1.10%
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□ゴッドフューズド(強相場向けロジック)の全シグナル概要レポート(2000年1月~2012年4月25日)
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総取引回数 8,455回
平均保有期間 4.67日

トレード毎の勝率 58.98%
トレード毎の期待値 1.01%
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※これは最適分散投資を行う前のデータであり、あくまでゴッドフューズドのポテンシャルとして見てください。

<特徴>
・複数売買ルール機能を使って2つのロジックを自動的に使い分けるタイプの戦略
・イザナミ2の相場情報機能を導入し、上昇トレンド対策を実装
・仕掛け条件のシンプルさがトレシズの売り戦略中No1

・保有期間は4~6日程度、ロスカットありでリスク・ドローダウン抑制
・東証一部の取引が89%以上
・1銘柄あたりの投資金額を抑えた銘柄分散投資型+1日に全力では仕掛けない時間分散投資型のリスク抑制設計
・特に下落トレンドを得意とし、過去の検証上、下落トレンドにおいて資産増加率が上昇
・ゴッドシステムとの相性を最大限に考慮した戦略

<初期設定>
・元手資金は200万円
・単利運用、レバレッジ1倍(実運用資金も200万円)

・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・運用時における整理ポスト銘柄(上場廃止銘柄)の買いシグナルは無視いただくことを推奨いたしております。
・売買手数料(1往復1,000円)を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも全年度プラス・通算利益率520%以上の高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジスタ・ストラテジーオンラインさんでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。

<売買対象>
・貸借銘柄のうち、空売り可能銘柄
(売買代金がある程度大きい銘柄限定・150円以下の銘柄は除外)
※東証一部の取引が中心

<注意点>
・ご利用の際、売り戦略のため信用取引口座が必要となります。
・証券会社をお選びの際には「売買手数料の安さ」を基準にしていただくと、より一層パフォーマンスが向上します。

ゴッドフューズドの詳細はこちら

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