管理人「アイ」のポートフォリオ

デュアルインパクトを購入してから数か月たちますが、トレジュームさんのブログで開発者の方がカスタマイズのヒントを書いていたので、デュアルインパクト（Ｌ）のカスタマイズをしてみることにしました。

まず、デュアルインパクト（Ｌ）は寄り引けデイトレードの中では非常に高期待値の戦略である一方、相場を２分している点からも、取引回数が少な目の部類になると思います。

また、寄り引けデイトレードである以上、「出来るだけ安く寄って、高く引ける」ことが重視される点から、出来るだけマーケットインパクトの可能性を減らすようなカスタマイズをしました。

上記グラフはカスタマイズ版の複数売買ルールの結果ですが、安定度も増し直近の成績もぐんとよくなりました。
(直近3か月 +24.3万）

デュアルインパクト（Ｓ）は非常に調子がいいので、そのまま継続して運用していきます。

他の保有戦略も多少カスタマイズして使っていますが、折を見てすこしずつ紹介していきたいと思います（^^*）

震災以来、アメリカ債務危機、長期欧州不安と混沌としている２０１２年の相場ですが、出来る限り地合いに左右されない戦略をもとめ、以前から１日で完結する寄り引け型デイトレードに非常に興味を持っていました。

自分でもかなりバックテストを繰り返していたのですが、なかなか形にならず、イザナミ2に対応し成績の良さそうな戦略が出るのを待っていた中、2012年2月に購入以来、非常に優秀な戦績でお世話になっている「ドロップインパクト」の販売者のSYSTEM SNOWさんから、デュアルインパクトL&Sシステムがリリースされ、早速購入してみました！

実運用としては標準ファイルの100万で12月頭から運用を開始しています。序盤からプラスで推移しているので、さすがだなといったところです。

トレジュームさんのサイトでは買い戦略と売り戦略が別ページになっていて、L&Sシステムとしての損益グラフがなかったので、無料配布されている「TSO損益ビューアー」を使って、上記に表示してみました。

こうして見ると、月ベースでの損失は数か所あるだけで、非常に安定したグラフになっています。

また、過去の主要事件があった月には特に収益を伸ばしていて、相場に動きのある時に強みを発揮する戦略のようで、これからの相場不安が逆に楽しみになりそうな成績ですね。（2007.7サブプライムショック：+30.5%、2008.9リーマンショック：+30.3%、2009.6GM倒産：+34%、2009.11ドバイショック：+33.2%、2011.8アメリカ債務危機：+31.9%）

システム内容について多くは書けませんが、一言でいうと非常にシンプルです。「押し目狙い」の買い戦略と、「買われ過ぎ銘柄の利益確定売りに乗る」売り戦略というコンセプトを、最小限の指標で見事に形にしています。

買い戦略「デュアルインパクト（L）」は、デイトレード戦略としては驚異的な高期待値を達成していて、戦略選びに重視しているシャープレシオも0.214と非常に高い数値です。また、高くなりがちな最大ドローダウンも19.1%と非常によく抑えられています。

買い戦略単体として考えた場合、通算利益率やシグナル数に物足りなさを感じるときは、具体的な指標数値のカスタマイズ方法が説明書に書いてあるので、買い単体運用や独自のカスタマイズもしやすいかもしれません。

売り戦略「デュアルインパクト（S）」は、売り戦略としては非常に直線的な損益グラフを描く安定した空売り戦略です。空売りに関してはドロップインパクトで実績を出しているので安心感がありますね！

売り戦略が苦戦しがちな2003年～2005年などの上昇相場でも、年平均80%近くの利益と低ドローダウンで乗り越え、直近1年の成績も、一定の角度で右肩上がりをキープし、強さを発揮しています。

両戦略共にトレジューム2012年2月ランキングにランクインし、全体として非常に完成度が高く、今後の成績にも期待できるデイトレL&Sシステムなので、是非チェックしてみてください！