【公式】 ブレイクラボ2を徹底解剖!旧ブレイクラボとの比較も

アベノミクス相場でパワーを発揮したブレイクラボを、満を持してのバージョンアップ!

短期オーバーナイトとトレーリングストップを融合し、シグナル効率・シャープレシオ・期待値など全スペックが大幅に向上!

上昇相場を主戦場に、特に2014年相場に無類の強さを発揮しています!

ブレイクラボ2の概要

「ブレイクラボ2」は、高い位置でのブレイクアウトを主体とした順張り買い戦略「旧ブレイクラボ」のバージョンアップ版です。

今回「ブレイクラボ2」を開発するきっかけとなったのは、旧ブレイクラボのリリース後の成績に対して、デイトレ版の成績が非常に安定しているという点から、「使っている指標の組み合わせはやはり有効だ!」という結論のもと、ブレイクラボのバージョンアップを計画しました。

バージョンアップにあたり、使われている3つの指標の使い方を工夫し、さらに1つのアイデアをフィルターとして組み込みました。

また、仕掛け位置と手仕舞い方法を大幅刷新!各種資金管理ファイルも徹底したカスタマイズを行っています。

2012年、2013年、特に2014年の成績が飛躍的に向上

順張り買い戦略が過去苦手とする次期に合わせて、過度にカスタマイズをしようとすると、実戦で取れるべきトレードを逃すリスクを高めてしまいます。

今回のバージョンアップでは、特に直近数年のトレードを意識して、カスタマイズを行いました。

上記比較をご覧のとおり、得意な相場をより強化し、不得意な相場では取引を抑えるというニュアンスです。

また、戦略完成から2か月ほどフォワード期間を設け、実戦でどう機能するか、どんなタイミングで仕掛け、売り抜けているか重点的にチェックを行っています。

マーケットインパクトを意識した、仕掛け位置の変更

仕掛け位置の決定は非常に重要で、過去の検証上導き出すことが基本ではありますが、より実践的でなければなりません。

順張り買い戦略、特にブレイクアウト戦略の天敵は「スリッページ」ですが、システムトレードに限らず、トレーダーの多くが意識する「直近高値ブレイク」などをはずし、よりマーケットインパクトを意識した仕掛け位置を採用しました。

ひとつのアイデアをフィルター条件として追加

イザナミで用意されている指標にはないひとつのアイデアを、指標の組み合わせで再現しました。他戦略にも応用が利くものなので、すでに所有している戦略に試されるのにもお勧めします。

手仕舞い方法を大幅刷新

旧ブレイクラボと同様、1泊2日の超短期トレードをベースにしていますが、条件に応じて手仕舞い方法を変更。利益が伸びそうなトレードにおいては、利益を最大化する手法を取り入れています。

上記は、最適分散後の「収益分布」の比較です。

ご覧のとおり、「-5%~0%」の取引比率が全体の32.51%から21.48%へ大幅に改善されています。

また、「15%~20%」の取引比率が倍近くまでアップしています。

損失リスクを意識した資金管理ファイルの設定

旧ブレイクラボでは、すべての取引で同じ資金設定を使用していましたが、相場に応じた資金設定を行うことによって、苦手な相場での損失リスクを大幅に軽減。より実践的な資金管理を考慮しました。

期待値は旧ブレイクラボから+0.5%の向上。シャープレシオも0.223と+0.02%増

今回のバージョンアップにより、バックテスト段階での期待値は+0.63%と大幅に改善。トレード毎勝率も実に+6.2%の改善を実現しました。

これにより、各種資金ファイルでも、期待値やトレード毎勝率も軒並み向上しています。

旧ブレイクラボのシグナルとはかぶりづらく、ほぼ新戦略同様のバージョンアップ

昨年から苦戦が続く旧ブレイクラボですが、「基本指標が似てるならシグナルも同じでは?」と思われる方も少なくないと思われます。

この部分については注意深く検証したひとつでもありますが、結論から申し上げますとほとんどかぶりません。

正確に言いますと、「仕掛け位置」「手仕舞い位置」「資金管理ファイルの優先順」が異なるため、仮に同日同じシグナルが出ていてもほぼ影響がなく、まったくの別戦略といってもいいくらいと考えています。

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