いつも拝見させていただいている「先端システムトレード研究室」さんで知った「cosisinのブログ」さんに、高スペックのデイトレード戦略の設定方法が掲載されていたので、試してみました！
>> 新たな「凄腕イザナミ使い」現る！ – 先端システムトレード研究室
>> サンプルストラテジー検証結果 – cosisinのブログ
あれ？どこで設定を間違えたのか、結果がだいぶ変わってしまいました・・・。
シグナルが倍近くになり期待値は下がってしまいましたが、総利回りがだいぶ向上しています。
なにより直近4年くらいの成績が大幅に改善されいるので、これはこれで非常におもしろい戦略ができてしまいました（＾＾*）
ランキング情報と移動平均を使った逆張り戦略になると思いますが、非常に参考になりました！
こんなに素晴らしい戦略を開発できちゃうなんてcosisinさんってすごいですね！
是非今後の開発ブログにも期待しています！